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2017年基金从业资格《证券投资基金基础知识》考试大纲

发表时间:2016/12/26 18:06:59 来源:互联网 点击关注微信:关注诚博娱乐微信
2017年基金从业资格《证券投资基金基础知识》考试大纲一、总体目标为确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专业技能,具备从业必须的执业能力,特设《证券投资基金基础知识》科目。二、能力等级能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求,分为三个级别:(一)掌握:考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。(二)理解:考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、应用范围等有清晰的认识。(三)了解: 作为泛读内容,考生对其有一个基础的认识。三、考试内容与能力要求考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求,掌握下列从业必须的基础知识与专业技能,并具备在执业过程中综合运用相关知识的执业技能。
对应教材章名节名编号学习目标(掌握/理解/了解)
6.投资管理基础1.财务报表6.1.a理解资产负债表、利润表和现金流量表所提供的信息
6.1.b理解资产、负债和权益
6.1.c理解利润和净现金流
6.1.d了解营运现金流、投资现金流和融资现金流
2.财务报表分析6.2.a理解财务报表分析的概念
6.2.b了解流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率
6.2.c理解衡量盈利能力的三个比率:销售利润率(ROS),资产收益率(ROA),权益报酬率(ROE)
6.2.d掌握杜邦分析法
3.货币的时间价值与利率6.3.a掌握货币的时间价值的概念、时间和贴现率对价值的影响以及PV和FV的概念、计算和应用
6.3.b掌握即期利率和远期利率的概念
6.3.c掌握名义利率和实际利率的概念
6.3.d掌握单利和复利的概念
4.常用描述性统计概念6.4.a掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用
6.4.b理解方差和标准差的概念、计算和应用
6.4.c了解正态分布的特征
6.4.d理解相关性的概念
7.权益投资1.资本结构7.1.a理解不同资本类别之间投票权和所有权的区别
2.权益证券7.2.a理解权益证券的类型和特点
7.2.b理解普通股和优先股的区别
7.2.c了解存托凭证 (Deposit Receipts)
7.2.d理解可转债的定义、特征和基本要素
7.2.e理解权证的定义和基本要素
7.2.f理解不同种类权益资产的风险收益特征
7.2.g了解影响公司在外发行股本的行为
3.股票分析方法7.3.a理解股票基本面分析和技术分析的区别
4.股票估值方法7.4.a理解内在估值法与相对估值法的区别
8.固定收益投资 1.债券与债券市场8.1.a理解债券市场各参与方的责任以及发行人类型
8.1.b掌握债券的种类和特点
8.1.c理解债券违约时的受偿顺序以及债券的嵌入条款
8.1.d理解固定利率债券、浮动利率债券和零息债券
8.1.e理解投资债券的风险
8.1.f理解中国债券市场体系的发展
2.债券价值分析8.2.a理解DCF估值法的概念和应用
8.2.b掌握债券价格和到期收益率的关系
8.2.c理解债券的到期收益率和当期收益率的区别,以及两者与债券价格的关系。
8.2.d理解利率的期限结构和信用利差
8.2.e掌握债券久期(麦考利久期和修正久期)的计算方法和应用
3.货币市场工具8.3.a掌握货币市场工具的特点
8.3.b理解常用货币市场工具类型
9.衍生工具1.衍生工具概述9.1.a理解衍生品合约的概念和特点
9.1.b了解衍生品合约中的买入和卖出
2.远期合约和期货合约9.2.a理解期货和远期的定义与区别
9.2.b理解期货和远期的市场作用
3.期权合约9.3.a了解期权合约和影响期权定价的因子
4.互换合约9.4.a理解互换合约的概念
9.4.b了解影响互换合约定价的因子
9.4.c理解远期、期货、期权和互换的区别
10.另类投资1.另类投资概述10.1.a理解另类投资的投资对象、优点和局限
2.私募股权投资10.2.a理解私募股权投资的概念、J曲线、战略形式、组织架构、退出机制和风险收益特征
3.不动产投资10.3.a理解不动产投资的概念、类型、投资工具和风险收益特征。
4.大宗商品投资10.4.a理解各类大宗商品投资的类型、投资方式和风险收益特征
11.投资者需求与资产配置1.投资者类型和特征11.1.a掌握投资者的主要类型、区分方法和特征
2.投资者需求和投资政策11.2.a理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异以及投资政策说明书包含的主要内容
12.投资组合管理1.系统性风险、非系统性风险和风险分散化12.1.a掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源
12.1.b理解风险和收益的对应关系
12.1.c掌握分散风险的原理和方法
2.资产配置12.2.a理解不同资产间的相关性,及其对风险和收益的影响
12.2.b理解均值方差法及其应用
12.2.c理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线
12.2.d理解CAPM模型的主要思想、资本市场线和证券市场线
12.2.e理解战略资产配置和战术资产配置
3.被动投资和主动投资12.3.a了解市场有效性的三个层次
12.3.b掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别
12.3.c了解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法
12.3.d了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系
12.3.e了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境
12.3.f理解股票型指数基金的管理和风险收益特征
12.3.g了解债券指数基金无法完全被动的原因
12.3.h了解量化投资和多因子模型
4.投资组合构建12.4.a理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点
5.投资管理部门12.5.a理解基金公司投资管理部门设置和基金公司投资流程
13.投资交易管理1.证券市场的交易机制13.1.a了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场
13.1.b理解做市商和经纪人的区别
13.1.c理解买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响
2.交易执行13.2.a理解基金公司投资交易流程
13.2.b了解算法交易的概念和常见策略
3.交易成本与执行缺口13.3.a理解不同类型的交易成本
13.3.b了解执行缺口的组成
13.3.c了解投资组合资产转持与T-Charter
14.投资风险的管理与控制  1.投资风险的类型14.1.a掌握风险的定义和分类
14.1.b理解投资风险的种类
2.投资风险的测量14.2.a理解事前与事后风险
14.2.b理解贝塔系数的概念和计算方法
14.2.c理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法
14.2.d理解风险价值VaR的概念,了解常用计算方法
14.2.e了解风险敞口与风险敏感度的概念
3.不同类型基金的风险管理14.3.a理解股票型基金与混合型基金的风险管理
14.3.b理解债券型基金与货币市场基金的风险管理
14.3.c了解指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理
15.基金业绩评价1.基金业绩评价概述15.1.a理解投资业绩评价的基础概念
2.绝对收益与相对收益15.2.a掌握收益率的计算方法
15.2.b理解业绩比较基准概念与选取方法,绝对收益与相对收益的概念
15.2.c理解风险调整后收益的主要指标
3.业绩归因15.3.a理解Brinson归因方法的三个归因项
4.基金业绩评价方法15.4.a了解基金评价服务机构、基金分类、业绩计算和风格类型
15.4.b理解全球投资业绩标准 (GIPS)的目的、作用和要求
17.基金的投资交易与结算1.基金参与证券交易所二级市场的交易与清算17.1.a理解证券投资基金场内证券交易市场
17.1.b理解证券投资基金场内证券结算机构
17.1.c理解证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准
17.1.d理解场内证券交易特别规定及事项
17.1.e掌握场内证券交易清算与交收的原则
17.1.f了解场内证券交易交收与资金清算的内容与模式
2.银行间债券市场的交易与结算17.2.a了解银行间债券市场的发展与现状
17.2.b理解银行间债券市场的交易制度
17.2.c理解银行间市场的交易品种和类型
17.2.d掌握银行间债券结算类型和方式
17.2.e理解银行间债券结算业务类型
3.海外证券市场投资的交易与结算17.3.a了解境外市场交易与结算规则
17.3.b理解QDII开展境外投资业务的交易与结算情况
18.基金估值、费用与会计核算1.基金资产估值18.1.a掌握基金资产估值的概念
18.1.b掌握基金资产估值的法律依据
18.1.c了解基金资产估值的重要性和需要考虑的因素
18.1.d理解基金资产估值的责任人
18.1.e理解基金资产估值的估值程序及基本原则
18.1.f理解具体投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形
18.1.g了解QDII基金资产估值的特殊规定
2.基金费用18.2.a了解基金费用的种类,
18.2.b掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式
18.2.c了解不列入基金费用的项目种类
3.基金会计核算18.3.a理解基金会计核算的特点及主要内容
4.基金财务会计报告分析18.4.a理解基金财务报告分析的主要内容
19.基金的利润分配与税收1.基金利润及利润分配19.1.a掌握基金利润来源及相关财务指标的主要内容
19.1.b掌握利润分配对基金份额净值的影响
19.1.c理解基金分红的不同方式和货币市场基金利润分配的特殊规定
2.基金税收19.2.a了解基金投资活动中涉及的税收项目
19.2.b理解投资者投资基金涉及的税收项目
26.基金国际化的发展概况1.海外市场发展26.1.a了解投资基金国际化投资概况
26.1.b了解海外市场的监管情况
2.中国基金国际化发展26.2.a掌握QFII、RQFII、QDII的概念、规则和发展概况
26.2.b理解基金互认和沪港通的重要意义

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